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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/92671
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dc.creatorKim, Hyeongwoo-
dc.date2013-12-17-
dc.date.accessioned2023-09-01T17:12:23Z-
dc.date.available2023-09-01T17:12:23Z-
dc.identifierhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/165-
dc.identifier10.18381/eq.v10i2.165-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/92671-
dc.descriptionEsta nota analiza la limitación de utilizar la función generalizada de impulso- respuesta (FGIR) de los modelos autoregresivos VAR (Pesaran y Shin, 1998). El FGIR es invariante al orden del rezago de las variables asociadas al modelo VAR . De hecho, el FGIR produce un conjunto de funciones respuestas con base a supuestos de identificación extremos que se contradicen entre ellos, a menos que la matriz de covarianza sea diagonal. Con la ayuda de ejemplos empíricos, la presente nota demuestra que el FGIR puede generar inferencias incorrectas.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de Guadalajaraes-ES
dc.relationhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/165/200-
dc.rightsDerechos de autor 2015 EconoQuantumes-ES
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 10 Núm. 2 Segundo Semestre 2013 Second Semester; 135-141en-US
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 10 Núm. 2 Segundo Semestre 2013 Second Semester; 135-141es-ES
dc.source2007-9869-
dc.source1870-6622-
dc.titleGeneralized impulse response analysis: General or Extreme?es-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
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