PREMIO AL RIESGO EN LAS INVERSIONES EN DÓLARES

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Title:	PREMIO AL RIESGO EN LAS INVERSIONES EN DÓLARES
Publisher:	Universidad de Guadalajara
Description:	De acuerdo con Rivera-Bátiz, teóricamente la tasa forward podría funcionar como un medio para predecir los cambios del tipo de cambio; la tasa forward (f) es el movimiento porcentual esperado en el tipo de cambio (x) de una moneda extranjera. No obstante, las pruebas empíricas han demostrado que esta forma de estimar los movimientos en el tipo de cambio no es exacta y que, por lo tanto, conduce a errores.Rivera-Bátiz llega a la conclusión de que la diferencia entre la tasa forward y el movimiento porcentual esperado en el tipo de cambio se debe a la existencia del nesgo (R). En efecto, el riesgo desempeña un papel importante para el inversionista que apuesta a un activo denominado en moneda extranjera, ya que no conoce cuál será en realidad el tipo de cambio que regirá cuando pueda recuperar su inversión, contra lo que sucede con el inversionista que se encuentra cubierto mediante un contrato forward, quien no corre el riesgo de enfrentar posteriormente un tipo de cambio desfavorable.
URI:	https://hdl.handle.net/20.500.12104/86695
Other Identifiers:	http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7665 10.32870/cer.v0i58.7665
Appears in Collections:	Revista Carta Económica Regional

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