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Título:	PREMIO AL RIESGO EN LAS INVERSIONES EN DÓLARES
Editorial:	Universidad de Guadalajara
Descripción:	De acuerdo con Rivera-Bátiz, teóri­camente la tasa forward podría fun­cionar como un medio para predecir los cambios del tipo de cambio; la tasa forward (f) es el movimiento porcentual esperado en el tipo de cambio (x) de una moneda extran­jera. No obstante, las pruebas empí­ricas han demostrado que esta forma de estimar los movimientos en el tipo de cambio no es exacta y que, por lo tanto, conduce a errores.Rivera-Bátiz llega a la conclusión de que la diferencia entre la tasa forward y el movimiento porcen­tual esperado en el tipo de cambio se debe a la existencia del nesgo (R). En efecto, el riesgo desempeña un papel importante para el inversio­nista que apuesta a un activo deno­minado en moneda extranjera, ya que no conoce cuál será en realidad el tipo de cambio que regirá cuando pueda recuperar su inversión, contra lo que sucede con el inversionista que se encuentra cubierto mediante un contrato forward, quien no corre el riesgo de enfrentar posteriormente un tipo de cambio desfavorable.
URI:	https://hdl.handle.net/20.500.12104/86695
Otros identificadores:	http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7665 10.32870/cer.v0i58.7665
Aparece en las colecciones:	Revista Carta Económica Regional

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