Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12104/83320

Title:	Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano
Publisher:	Universidad de Guadalajara
Description:	En este artículo se aplica el estadístico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irreversible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de que las innovaciones sean i.i.d. Esto implica que este tipo de series no pueden ser analizadas con modelos de la familia GARCH y que las decisiones de política económica basadas en estos modelos pueden ser erróneas.
URI:	https://hdl.handle.net/20.500.12104/83320
Other Identifiers:	https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/158/6302
Appears in Collections:	Revista Econoquantum

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