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https://hdl.handle.net/20.500.12104/80123
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Ruiz Porras, Antonio | |
dc.contributor.advisor | Cortez Yactayo, Willy Walter | |
dc.contributor.advisor | Sierra Juaréz, Guillermo | |
dc.contributor.author | Ruiz Robles, Brenda | |
dc.date.accessioned | 2019-12-29T23:22:17Z | - |
dc.date.available | 2019-12-29T23:22:17Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80123 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | RESUMEN En las economías modernas, los mercados financieros realizan operaciones de gran importancia, fundamentalmente las relacionadas a destinar el ahorro hacia diversos proyectos de inversión y reasignar el riesgo entre los agentes que conforman la economía. Aunado a esto, la globalización de las economías que se ha dado el] los últimos años, ha logrado que los mercados, en especial los bursátiles, tengan una mayor importancia. Lo que hace surgir la interrogante de si éstos han tendido a ser más eficientes. Ante esto, la presente investigación busca analizar el cumplimiento de la hipótesis de eficiencia en su forma débil para el caso mexicano tanto a nivel mercado como a nivel firma, para lo cual se utiliza la información de veinte activos bursátiles y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) durante el periodo comprendido entre el 02 de octubre de 2000 Y ellO de octubre de 2012. Debido al periodo de estudio considerado, se evalúa el posible impacto de la crisis global sobre la eficiencia. La constatación de la hipótesis de eficiencia se realiza mediante la aplicación de diversos elementos metodológicos, como: análisis de estadística descriptiva, de estacionariedad y de cointegración, así como en el uso de modelos ARIMA y los modelos de la familia ARCH y GARCH Multivariado. Los resultados de aplicar esta metodología reflejan que no todas las acciones siguen un comportamiento aleatorio, lo que permite la posibilidad de ajustar algún modelo que permita pronosticar los precios de las acciones. Con base en lo resultados, se puede concluir que el mercado de valores mexicano es ineficiente. | |
dc.description.tableofcontents | Índice General 1. Introducción 2. Contexto nacional e internacional, 2000-2012 2.1 Comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, 2000-2012 2.2 Resumen de capítulo 3. Marco Teórico 3.1 Origen del concepto de eficiencia en los mercados financieras 3.2 Conceptos de eficiencia 3.3 Características de la.hipótesis de eficiencia 3 A Grados de eficiencia 3.5 Estudios sobre la hipótesis de eficiencia en su forma débil 3.5.1 Pruebas comunes para la hipótesis de eficiencia 3.5.2 Prueba de cointegración 3.5.3 Otros estudios sobre eficiencia 3 3.6 Resumen de capítulo 4. Metodología 4.1 Prueba de raíz unitaria AO 4.1.1 Prueba de raíz unitaria con cambio estructural. Al 4.2 Prueba de cointegración A4 4.3 Modelos ARlMA 4A Modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva . 4.5 Modelos GARCH Multivariados 4.6 Resumen de capítulo 5. Base de datos y estadística descriptiva 5.1 Estadística descriptiva 5.2 Análisis econométrico 5.2.1 Prueba de raíz unitaria 5.2.1.1 Pruebas de raíz unitaria con cambio estructural 5.2.2 Prueba de cointegración 5.2.3 Modelos ARIMA 5.2.4 Modelos de heterocedasticidad condicional autorregresiva 5.2.5 Modelos GA,RCH Multivariados 5.3 Resumen de resultados 1 6. Conclusiones y recomendaciones 7. Anexos 7.1 Anexo A 7.2 Anexo B 7.3 Anexo C 8. Bibliografía | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | La hipótesis de Eficiencia en el Mercado Bursátil Mexicano | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Ruiz Robles, Brenda | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Economía | - |
dc.degree.department | CUCEA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra en Economía | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
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