1. RIUdeG
  2. Tesis
  3. Maestría
  4. CUCEA
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dc.contributor.advisorEspinosa Ramírez, Rafael Salvador
dc.contributor.advisorSierra Juárez, Guillermo
dc.contributor.advisorHernández Rodríguez, Clemente
dc.contributor.authorVillaseñor Álvarez, Guadalupe Noemí
dc.date.accessioned2024-03-11T18:03:47Z-
dc.date.available2024-03-11T18:03:47Z-
dc.date.issued2018-07-13
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/98076-
dc.description.abstractLa presente Tesis analiza la cointegración en el largo plazo de un grupo de países latinoamericanos y de Estados Unidos, dicho análisis se realiza mediante las pruebas de raíces unitarias, cointegración y cambio estructural, en el cual se concluye que no hay integración a largo plazo, este se explica por al menos dos puntos de quiebre en fechas de crisis. Estados Unidos es un país dominante en el continente en los mercados bursátiles, dicha relación de puede verificar mediante el análisis de impulso respuesta en el corto plazo. Los efectos de asimetría ante las noticias y la presencia de heterocedasticidad en las series bursátiles se pueden modelar mediante los modelos GARCH.
dc.description.tableofcontentsÍndice 1. Introducción.................................................................................................................................. 1 2. Capítulo 1: Globalización, relaciones económicas............................................................ 3 2.1 introducción.................................................................................................................................. 3 2.2 Ambivalencia de la Globalización............................................................................................. 4 2.3 Relaciones económicas internacionales ................................................................................. 5 2.3.1 Acuerdos de libre comercio ............................................................................................... 6 2.3.2 Tratado de libre comercio de América del Norte TLCAN.............................................. 6 2.3.3 México y la integración regional en América Latina....................................................... 9 3. Capitulo II. Globalización financiera .................................................................................... 12 4. Capitulo III. Hipótesis de la eficiencia de los mercados ................................................. 15 5. Capitulo IV. Crisis y contagio................................................................................................. 18 5.1 Contagio..................................................................................................................................... 20 6. Capitulo V. Metodología de análisis..................................................................................... 23 7. Capítulo VI. Base de datos y estadística descriptiva ...................................................... 25 8. Capitulo VII. Análisis Econométrico..................................................................................... 34 8.1 Análisis de Estacionaridad................................................................................................. 34 8.2 Análisis de Cointegración ........................................................................................................ 37 8.3 Análisis de los modelos GARCH, EGARCH y TGARCH.................................................... 39 8.4 Modelación GARCH Multivariada ................................................................................................. 48 8.5 Análisis de impulso respuesta ................................................................................................ 53 9. Capitulo VIII. Resultados......................................................................................................... 54 10. Capítulo VIII. Conclusiones y recomendaciones.......................................................... 55 Anexos .................................................................................................................................................. 56 Referencias Bibliográficas ...................................................................................................................... 64
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectMercados Bursatiles
dc.subjectEstados Unidos
dc.subjectLatinoamerica
dc.subjectIntegracion De Mercados
dc.titleContagio e integración de los mercados bursátiles de Estados Unidos y Latinoamérica
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderVillaseñor Álvarez, Guadalupe Noemí
dc.coverageZAPOPAN, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN NEGOCIOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS
dc.degree.departmentCUCEA
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.rights.accessopenAccess
dc.degree.creatorMAESTRO EN NEGOCIOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS
dc.contributor.directorRuíz Porras, Antonio
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