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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12104/92628
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dc.creatorKristjanpoller Rodríguez, Werner-
dc.creatorLiberona Maturana, Carolina-
dc.date2010-10-27-
dc.date.accessioned2023-09-01T17:11:55Z-
dc.date.available2023-09-01T17:11:55Z-
dc.identifierhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/122-
dc.identifier10.18381/eq.v7i1.122-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/92628-
dc.descriptionEste artículo se enfoca en el análisis de los modelos de predicción de retornos financieros. En particular se estudian el modelo CAPM, el modelo Reward Beta y el modelo de tres factores de Fama y French. El objetivo es poder determinar mediante este análisis qué modelo explica de mejor manera los resultados de los retornos accionarios chilenos.Las pruebas son realizadas bajo el procedimiento de formación de portafolios, bajo la metodología dispuesta por Fama y French (1992, 1995, 1996) y en la regresión de dos pasos utilizada por Fama y MacBeth (1973) y adaptada en el desarrollo del modelo Beta Reward por Bornholt (2007). Se concluye que el mejor modelo de predicción de retornos para el mercado accionario chileno es el modelo de tres factores de Fama y French.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de Guadalajaraes-ES
dc.relationhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/122/6340-
dc.rightsDerechos de autor 2015 EconoQuantumes-ES
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 7 Núm. 1 Segundo Semestre 2010 Second Semester; 121-140en-US
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 7 Núm. 1 Segundo Semestre 2010 Second Semester; 121-140es-ES
dc.source2007-9869-
dc.source1870-6622-
dc.titleComparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el Mercado Accionario Chileno: CAPM, FAMA Y FRENCH Y REWARD BETAes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
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