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https://hdl.handle.net/20.500.12104/92609| Título: | Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos |
| Editorial: | Universidad de Guadalajara |
| Descripción: | En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92609 |
| Otros identificadores: | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/103 10.18381/eq.v6i1.103 |
| Aparece en las colecciones: | Revista Econoquantum |
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