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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12104/92600
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dc.creatorTorre Cepeda, Leonardo Egidio-
dc.date2010-02-05-
dc.date.accessioned2023-09-01T17:11:25Z-
dc.date.available2023-09-01T17:11:25Z-
dc.identifierhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/94-
dc.identifier10.18381/eq.v5i2.94-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/92600-
dc.descriptionEl trabajo analiza las relaciones de causalidad entre el tipo de cambio “peso mexicano/dólar estadounidense” y una serie de variables que modelos monetarios del enfoque del mercado de activos para la determinación del tipo de cambio identifica como determinantes de la paridad. La evidencia sugiere que el tipo de cambio nominal en el periodo de flotación en México causa en el sentido de Granger a sus determinantes, evidencia que es interpretada como consistente con las implicaciones del enfoque del mercado de activos para la determinación de la paridad.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de Guadalajaraes-ES
dc.relationhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/94/6365-
dc.rightsDerechos de autor 2015 EconoQuantumes-ES
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 5 Núm. 2 Primer Semestre 2009 First Semester; 47-71en-US
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 5 Núm. 2 Primer Semestre 2009 First Semester; 47-71es-ES
dc.source2007-9869-
dc.source1870-6622-
dc.titleTipo de cambio y determinantes monetarios en el periodo de flotación en Méxicoes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
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