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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/83133
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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.creatorNúñez Mora, José Antonio-
dc.creatorLeón Alvarado, Martha Angélica-
dc.date2019-01-25-
dc.date.accessioned2021-07-14T19:26:45Z-
dc.date.accessioned2021-07-14T22:05:49Z-
dc.date.available2021-07-14T19:26:45Z-
dc.date.available2021-07-14T22:05:49Z-
dc.identifierhttps://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7159/6221-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/83133-
dc.descriptionEl sistema pensionario en México opera actualmente a través de cuentas individuales en donde el trabajador, el patrón y el gobierno aportan un porcentaje del salario a la cuenta de cada afiliado. Estos recursos son invertidos en diversos instrumentos financieros a través de Sociedades de Inversión (SIEFORES). El objetivo del estudio es elaborar un portafolio de referencia para cada una de las cuatro SIEFORE Básicas, incorporando activos y pasivos de largo plazo, para optimizar las inversiones del portafolio, con el fin de lograr la máxima tasa de reemplazo posible. Los resultados convergen a portafolios más conservadores que los que actualmente administran las SIEFORE. El portafolio de referencia obtenido asigna un bajo porcentaje a instrumentos de renta variable y un mayor peso a instrumentos de renta fija, la optimización elige también portafolios con instrumentos de menor plazo, 3 y 5 años, sobre instrumentos de más largo plazo.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad de Guadalajaraes-ES
dc.rightsDerechos de autor 2019 EconoQuantumes-ES
dc.source2007-9869-
dc.source1870-6622-
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 16 Núm. 1 Primer semestre 2019 First semester; 57-82en-US
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 16 Núm. 1 Primer semestre 2019 First semester; 57-82es-ES
dc.subjectAFOREes-ES
dc.subjectpensioneses-ES
dc.subjectportafolio de referenciaes-ES
dc.subjectrenta fijaes-ES
dc.subjectrenta variablees-ES
dc.titleDeterminación de un portafolio de referencia para las SIEFORE Básicas a través de un modelo de riesgo-rendimiento que optimiza la tasa de reemplazoes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones:Revista Econoquantum

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