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https://hdl.handle.net/20.500.12104/81567
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Sierra Juárez, Guillermo | |
dc.contributor.author | Portugal Padilla, Sandra Ivett | |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T23:03:42Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T23:03:42Z | - |
dc.date.issued | 20/03/2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81567 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | El presente trabajo plantea la construcción de un portafolio de acuerdo a la teoría de Markowitz en particular de la Sharpe Rate (o proporción Sharpe) de un universo de monedas tradicionales contrastando con un conjunto de criptomonedas y haciendo una combinación de ambas. De los portafolios generados se realiza una cobertura con futuros sobre criptomonedas e igualmente se hace una estimación de su valor en riesgo VaR. En prácticamente todos los escenarios de portafolios óptimos la elección de monedas casi siempre resulto ser las mismas monedas tradicionales, principalmente libra turca sobre todas las otras y además real brasileño y rublo ruso y siempre que se pone a consideración una criptomoneda también se elige. La cobertura de cartera utilizando futuros de criptomonedas reduce la desviación estándar o volatilidad de portafolios a sus niveles mínimos. Si se observa el comportamiento de criptomonedas con el de divisas se puede apreciar un comportamiento mucho más volátil de las primeras respecto de las segundas por lo que es de esperarse que un VaR (método Montecarlo) de monedas siempre resulta mayor. En términos generales la inclusión de criptomonedas en los portafolios siempre es deseable, a coberturas de futuros resulta menor y el Valor de Riesgo es mayor para las monedas virtuales. | |
dc.description.tableofcontents | Introducción Dinero y Divisas Resumen Antecedentes 1. Dinero y Divisas 1.1 La demanda de dinero 1.2 Velocidad del dinero El equilibrio en el mercado de dinero 1.3 Teoría cuantitativa del dinero 1.4 Sistema Monetario 1.5 Mercado de divisas 2. Criptomonedas 2.1 Antecedentes de las Criptomonedas 2.2 Algunas de las principales Criptomonedas 2.3 Bitcoin 2.3.1 Funcionamiento del Bitcoin 2.3.2 Proceso del Bitcoin 2.3.3 Riesgos y Potencialidades del Bitcoin 2.3.4 Minería de Bitcoin 3. Modelo de Portafolio 3.1 Fundamento del Modelo de Markowitz 3.2 Planteamiento Matemático 3.3 Frontera Eficiente 3.4 Portafolio Óptimo 3.5 Generalidades de la Inversión 4. Derivados y Riesgos Financieros 4.1 Futuros y Forwards 4.2 Futuros de Criptomonedas 4.3 Cobertura de un portafolio utilizando futuros de criptomonedas 4.4 Modelo Black Scholes y Opciones 4.6 Valor en Riesgo (VaR) 4.7 Método de Simulación Histórica 5. Resultados 5.1 Fuente y descripción de la Información 5.2 Resultados de Frontera Eficiente 5. 3 Resultado de Frontera Eficiente sujeta a un cierto rendimiento 5. 4 Resultado de Frontera Eficiente sujeta a proporción de Sharpe 5. 5 Resultados de Frontera Eficiente sujeta a Riesgo del Portafolio 5.6 Resultado de VaR de monedas y criptomonedas 5.7 Resultados de Cobertura de Portafolio con Futuros Cobertura Futuros con criptomonedas 5.8 Resultados de Opciones sobre Criptomonedas Conclusiones I. Referencias bibliográficas: | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Portafolio De Divisas | |
dc.subject | Criptomonedas | |
dc.title | Diversificación y cobertura de portafolio de divisas incluyendo criptomonedas | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Portugal Padilla, Sandra Ivett | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración de Negocios | - |
dc.degree.department | CUCEA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra en Administración de Negocios | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
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