1. RIUdeG
  2. Tesis
  3. Maestría
  4. CUCEA
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12104/80101
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Campo DCValorLengua/Idioma
dc.contributor.advisorRuíz Porras, Antonio
dc.contributor.advisorMuriel Torrero, Nelson Omar
dc.contributor.advisorSierra Juaréz, Guillermo
dc.contributor.authorAnguiano Pita, Javier Emmanuel
dc.date.accessioned2019-12-29T23:22:13Z-
dc.date.available2019-12-29T23:22:13Z-
dc.date.issued2017-11-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/80101-
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.description.tableofcontentsÍndice INTRODUCCIÓN I.FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN FINANCIERA I.1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE INTEGRACIÓN FINANCIERA I.2. BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA I.3. COSTOS Y BARRERAS DE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA I.4. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN FINANCIERA I.5. LA INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS EN LAS ECONOMÍAS DEL TLCAN I.6. CONCLUSIONES DEL CAPÍTUL II. REVISIÓN DE LA LITERATURA II.1. VÍNCULOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS ENTRE LOS MERCADOS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y BURSÁTILES II.2. TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS Y ESTADÍSTICAS USADAS PARA ANALIZAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FINANCIERA II.3 ESTUDIOS SOBRE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA QUE USAN MODELOS ECONOMÉTRICOS DE FACTORES DINÁMICOS II.4 ESTUDIOS REGIONALES SOBRE LA INTEGRACIÓN FINANCIERA EN LAS ECONOMÍAS DEL TLCAN II.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III. METODOLOGÍA III. 1. MODELOS DE FACTORES DINÁMICOS III.2. TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EMPLEADAS III.2.1 Análisis de correlación dinámica mediante ventanas móviles III.2.2 Análisis de componentes principales 3 III.2.3 Pruebas de cambio estructural de Zivot-Andrews III.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO IV. ANÁLISIS EMPÍRICO IV.1. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS IV.2. ASIMETRÍAS EN LOS TAMAÑOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DEL TLCAN IV.3. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y DE ORDEN DE INTEGRACIÓN IV.3. PRUEBAS DE CAMBIO ESTRUCTURAL ENDÓGENO IV.4. ESTIMACIÓN DE FACTORES COMUNES MEDIANTE ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES IV.4. MODELACIÓN ECONOMÉTRICA MEDIANTE EL MODELO DE FACTORES DINÁMICOS IV.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO V. CONCLUSIONES VI. LIMITACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS APÉNDICE I. GRÁFICA DE LAS SERIES ANALIZADAS APÉNDICE II. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA APÉNDICE III. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES APÉNDICE IV. GRÁFICOS DE CORRELACIONES MEDIANTE VENTANAS MÓVILES DE DOCE MESES APÉNDICE V. CRITERIOS DE INFORMACIÓN PARA SELECCIONAR EL NÚMERO DE FACTORES ÓPTIMOS APÉNDICE VI. MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS SERIES DE RENDIMIENTOS ESTANDARIZADOS BIBLIOGRAFÍA
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.titleIntegración de los Mercados Financieros de América del Norte: Un Análisis de los Mercados Monetarios, Cambiarios y Bursátiles durante el periodo 1995-2016
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderAnguiano Pita, Javier Emmanuel
dc.coverageZAPOPAN, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis-
dc.degree.nameMaestría en Economía-
dc.degree.departmentCUCEA-
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara-
dc.degree.creatorMaestro en Economía-
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