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https://hdl.handle.net/20.500.12104/80096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Ramírez Grajeda, Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Porras, Antonio | |
dc.contributor.advisor | Sierra Juaréz, Guillermo | |
dc.contributor.author | Avalos Aldrete, Jorge Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2019-12-29T23:22:12Z | - |
dc.date.available | 2019-12-29T23:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80096 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Desde el año de 1985 Rajnish Mehra y Edward C. Prescott descubrieron que un modelo de precios de capital basado en el consumo no puede modelar el diferencial de los rendimientos entre las tasas del retorno del capital (Estándar and Poor) y las tasas relativamente libres de riesgo (Treasure Bills). A lo largo de la historia ha habido muchos intentos para tratar de modelar correctamente este diferencial. En este estudio se analiza la existencia del enigma de la prima de riesgo en México, y se concluye, que no hay evidencia suficiente para asegurar su existencia. También, se analiza si es posible dar una mejor explicación de los retornos de los activos en México usando la función de utilidad de Epstein and Zin propuesta en el año de 1991, obteniendo resultados favorables solo en casos muy específicos. Por otro lado, se analiza una nueva forma de construir al agente representativo de la economía, y se llega a la conclusión de que la edad del agente representativo y el momento en el que empieza su toma de decisiones es sumamente importante para poder entender el comportamiento de los retornos de los activos. | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE GENERAL 1. Introducción 2. Historia y características del mercado de valores mexicano 3. Revisión de literatura 4. Estadistica descriptiva 5. Modelo 6. Metodología 6.1Construcción del agente representativo con la teoría del ciclo de vida 7. Análisis de los resultados 8. Conclusiones 9. Apéndice algebra 9.1Modelo de Lucas (1978) y modelo de Mehra y Prescott (1985) 9.2Extensión por parte de Epstein And Zin (1991) 10.Anexo A. Empresas emisoras de la BMV 11.Referencias bibliográficas | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Equity Premium Puzzle en México: Enigma de la Prima de Riesgo en México | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Avalos Aldrete, Jorge Alejandro | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Economía | - |
dc.degree.department | CUCEA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestro en Economía | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
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