1. RIUdeG
  2. Tesis
  3. Maestría
  4. CUCEA
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12104/110411
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dc.contributor.advisorSierra Juarez, Guillermo
dc.contributor.advisorGonzalez Olivares, Daniel
dc.contributor.authorParedes Beatriz, José Guadalupe
dc.date.accessioned2025-12-04T21:43:57Z-
dc.date.available2025-12-04T21:43:57Z-
dc.date.issued2020-12-11
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/110411-
dc.description.tableofcontents1. Introducción 6 2. Revisión de literatura 11 2.1. Teórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2. Metodológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. Metodología 17 3.1. Pruebas de raíces unitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.2. Pruebas de raíz unitaria con múltiples cambios estructurales . . . . . . . 20 3.3. Modelo GARCH multivariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. Análisis de datos 26 4.1. Estadística descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.2. Análisis econométrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.2.1. Pruebas de raíz unitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.2.2. Prueba de cambio estructural endógeno . . . . . . . . . . . . . . 37 4.2.3. Prueba de efectos ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2.4. Modelos GARCH univariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.2.5. Prueba de efectos ARCH multivariada . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.2.6. Modelo GARCH multivariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5. Resultados 47 6. Conclusiones 51 Índice general. 3 7. Anexos 53 7.1. Anexo A: Criterio de Información Bayesiano . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.2. Anexo B: Distribuciones de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.2.1. Distribución de probabilidad SGED . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.2.2. Distribución de probabilidad t-student . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.2.3. Distribución de probabilidad t-studen multivariada . . . . . . . . 55 7.2.4. Distribución de probabilidad Laplace multivariada . . . . . . . . 55 7.3. Anexo C: Estimaciones de modelos univariados . . . . . . . . . . . . . . 56 7.4. Anexo D: Estimaciones de modelos multivariados . . . . . . . . . . . . . 57 Índice de figuras 4.1. Graficas de los logaritmos spot de los commodities . . . . . . . . . . . . 30 4.2. Graficas de los logaritmos futuros de los commodities . . . . . . . . . . . 31 4.3. Graficas de los rendimientos spots para los cinco commodities . . . . . . 32 4.4. Graficas de los rendimientos de futuros para los cinco commodities . . . . 33 4.5. Graficas de las series de correlaciones condicionales dinámicas GARCHDCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Índice de cuadros 4.1. Estadística descriptiva precios de futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.2. Estadística descriptiva logaritmo precios de futuros . . . . . . . . . . . . 28 4.3. Estadística descriptiva de primeras diferencias en futuros . . . . . . . . . 29 4.4. Prueba de raíz unitaria ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.5. Prueba de raíz unitaria PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.6. Prueba de raíz unitaria KPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.7. Prueba de cambio estructural endógeno Bai Perron . . . . . . . . . . . . 38 4.8. Prueba de efectos ARCH en los rendimientos . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.9. Mejores modelos univariados estimados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.10. Prueba Ljung-Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.11. Prueba de efectos ARCH multivariada en los rendimientos . . . . . . . . 43 4.12. Mejores modelos multivariados estimados GARCH-DCC . . . . . . . . 44 4.13. Estadística descriptiva de las series de correlaciones condicionales dinámicas GARCH-DCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.1. Estimaciones de modelos univariados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7.2. Estimaciones de modelos multivariados con la distribución mvt . . . . . . 57 7.3. Estimaciones de modelos multivariados con la distribución mvnorm . . . 57 7.4. Estimaciones de modelos multivariados con la distribución mvlaplace . . 58
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectFinanzas
dc.titleEficiencia de los mercados futuros y spot: Un Análisis de correlación condicional dinámica
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderParedes Beatriz, José Guadalupe
dc.coverageZAPOPAN, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN ECONOMIA
dc.degree.departmentCUCEA
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.rights.accessopenAccess
dc.degree.creatorMAESTRO EN ECONOMIA
dc.contributor.directorRuiz Porras, Antonio
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