1. RIUdeG
  2. Tesis
  3. Maestría
  4. CUCEA
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12104/110403
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dc.contributor.advisorSierra Juarez, Guillermo
dc.contributor.advisorIslas Camargo, Alejandro
dc.contributor.authorSalgado Garcia, Jair
dc.date.accessioned2025-12-04T21:43:52Z-
dc.date.available2025-12-04T21:43:52Z-
dc.date.issued2022-07-20
dc.identifier.urihttps://wdg.biblio.udg.mx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12104/110403-
dc.description.abstractEn esta investigación se analizan las redes complejas de cointegración y causalidad basadas en el modelo VAR de 98 acciones del Mercado de Valores Mexicano para el estudio de la difusión de riesgos internos ante la presencia de choques desestabilizadores de origen nacional o extranjero. Se analizan las propiedades estadísticas de las redes y se obtiene el camino de difusión de riesgo por sectores económicos. Las redes de 2019 son comparadas en 2020 donde se observa una desintegración de los equilibrios a largo plazo y donde toman protagonismo sectores como Telecomunicaciones y Servicios de Consumo Frecuente. Los resultados para el caso mexicano, entre otras cosas, proveen herramientas para una mejor toma de decisiones en un contexto de crisis.
dc.description.tableofcontentsSECCIÓN I. INTRODUCCIÓN .....................................................................................7 SECCIÓN II. METODOLOGÌA ...................................................................................14 Tabla 1. Estadística descriptiva del precio de cierre 2019 (arriba) y 2020 (abajo) 14 SECCIÓN III. DATOS ..................................................................................................18 SECCIÓN IV. RESULTADOS .....................................................................................19 4.1 Red de Cointegración ......................................................................................... 19 Figura 1. Red de cointegración en 2019 (izquierda) y 2020 (derecha) .................... 19 Figura 2. Densidad de la red de cointegración: 2019 (arriba) y 2020 (abajo) ....... 20 Tabla 2. Incremento del número de relaciones de cointegración 2020 vs 2019 ...... 23 4.2 Red de Causalidad de Granger ........................................................................... 23 Figura 3. Red de causalidad de Granger en 2019 (izquierda) y 2020 (derecha) ..... 24 Tabla 3. Magnitud de la Causalidad de Granger 2019 entre sectores .................... 25 Tabla 4. Magnitud de la Causalidad de Granger 2020 entre sectores .................... 26 SECCIÓN V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES........................................................29 REFERENCIAS ............................................................................................................31
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherBiblioteca Digital wdg.biblio
dc.publisherUniversidad de Guadalajara
dc.rights.urihttps://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp
dc.subjectCovid 19
dc.titleDifusión del Riesgo en el Mercado de Valores: Comprendiendo las Redes de Cointegración y Causalidad en Tiempos de COVID-19
dc.typeTesis de Maestría
dc.rights.holderUniversidad de Guadalajara
dc.rights.holderSalgado Garcia, Jair
dc.coverageZAPOPAN, JALISCO
dc.type.conacytmasterThesis
dc.degree.nameMAESTRIA EN ECONOMIA
dc.degree.departmentCUCEA
dc.degree.grantorUniversidad de Guadalajara
dc.rights.accessopenAccess
dc.degree.creatorMAESTRO EN ECONOMIA
dc.contributor.directorGonzalez Olivares, Daniel
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