Movimiento Browniano estándar para pronosticar el valor del dólar canadiense

Abstract

El dólar canadiense es la moneda oficial de Canadá desde el año 1858. Dicho país goza de importantes relaciones internacionales, entre las que se encuentra México. De aquí que surge la necesidad de predecir el comportamiento del tipo de cambio del dólar canadiense con el fin de auxiliar en la toma de decisiones financieras como la compra-venta de productos, inversiones o cuestiones de importación y exportación al país mencionado. En esta investigación se realiza una exploración alrededor de procesos estocásticos, particularmente el movimiento browniano estándar, con el fin de capturar la tendencia (dirección general del movimiento del tipo de cambio) y la volatilidad (medida de las fluctuaciones alrededor de la tendencia) del tipo de cambio del dólar canadiense. Estos parámetros se ajustan utilizando una base de datos históricos reales durante un entrenamiento supervisado, con el objetivo de obtener un modelo que simule de manera importante el comportamiento del dólar canadiense. Una vez que el modelo está entrenado, se evalúa la precisión del modelo utilizando métricas como el error absoluto medio (MAE) o el error porcentual absoluto medio (MAPE), todo lo anterior con el objetivo de poder utilizar el modelo browniano como un auxiliar para predecir el tipo de cambio futuro.