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https://hdl.handle.net/20.500.12104/109900Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sierra Juárez, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Ruiz Sánchez, Edgar Abraham | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T22:25:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T22:25:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-22 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/109900 | - |
| dc.description.abstract | En 2009 surge Bitcoin, un sistema de pagos en línea entre personas. Bitcoin es un protocolo que permite transferir valor entre dos cuentas sin la necesidad de que intervenga una institución financiera (Nakamoto, 2008), (Psaila & García-Bringas, 2017), (Vázquez Leiva, 2014). Bitcoin utiliza una tecnología llamada BlockChain que permite registrar, transferir información y es inalterable. Además, este protocolo utiliza la criptografía para proteger las transacciones que se realizan, por lo que se le conoce a Bitcoin como una criptomoneda (Extance, 2015). Otros nombres que ha recibido Bitcoin es moneda virtual, esto debido a que no es una moneda física, solo existe a través de un software. En adelante, le llamaremos criptomoneda o moneda virtual de manera indistinta. | |
| dc.description.tableofcontents | Lista de gráficas ................................................................................................................................... 4 Lista de tablas ...................................................................................................................................... 5 1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 6 2 MODELACIÓN DE BURBUJAS FINANCIERAS EN EL MERCADO DE BITCOIN: UNA APLICACIÓN DEL MODELO DE DIFUSION CON SALTOS PARA 2017 Y 2018. ............................................................ 9 2.1 Introducción ....................................................................................................................... 9 2.2 Aspectos económicos de Bitcoin ..................................................................................... 10 2.2.1 Hipótesis de mercados eficientes ................................................................................ 11 2.2.2 Burbujas financieras .................................................................................................... 11 2.2.3 La burbuja financiera Bitcoin ....................................................................................... 12 2.3 Revisión de literatura ....................................................................................................... 13 2.4 Modelación estocástica en finanzas ................................................................................ 17 2.4.1 Movimiento Browniano Geométrico........................................................................... 20 2.4.2 Proceso de difusión con saltos .................................................................................... 21 2.5 Resultados ........................................................................................................................ 23 2.5.1 Datos ............................................................................................................................ 23 2.5.2 Estadística descriptiva ................................................................................................. 25 2.5.3 Simulación de la dinámica del tipo de cambio dólar/Bitcoin y peso/dólar ................. 31 2.5.4 Validación de las simulaciones .................................................................................... 36 2.6 Conclusiones .................................................................................................................... 42 3 MODELACIÓN DE LA VOLATILIDAD EN EL MERCADO DE BITCOIN: UNA APLICACIÓN DE LOS MODELOS GARCH PARA EL PERIODO 2017 2018. ............................................................................. 43 3.1 Introducción ..................................................................................................................... 43 3.2 Revisión de literatura ....................................................................................................... 44 3.3 Modelación de la volatilidad en series financieras .......................................................... 47 3.3.1 Modelo GARCH ............................................................................................................ 47 3.3.2 Modelos de la familiar GARCH .................................................................................... 48 3.3.3 Pruebas de diagnóstico para la modelación GARCH ................................................... 50 3.3.4 Pronóstico de la volatilidad y del rendimiento ........................................................... 51 3.4 Resultados ........................................................................................................................ 52 3.4.1 Datos ............................................................................................................................ 53 3.4.2 Estadística Descriptiva ................................................................................................. 53 3.4.3 Modelación GARCH ..................................................................................................... 58 3.4.4 Pronóstico de la volatilidad ......................................................................................... 61 3.4.5 Estimación de un VaR .................................................................................................. 61 3.5 Conclusiones .................................................................................................................... 63 4 DETERMINANTES DE LA VOLATILIDAD DE BITCOIN: UNA APROXIMACIÓN GARCH CON VARIABLES EXPLICATIVAS PARA EL PERIODO 2017 A 2019. ............................................................. 65 4.1 INTRODUCCIÓN................................................................................................................ 65 4.2 REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................................ 66 4.2.1 Enfoque univariado ..................................................................................................... 66 4.2.2 Enfoque de variables explicativas ............................................................................... 67 4.3 MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................ 72 4.3.1 Modelo GARCH ............................................................................................................ 72 4.3.2 Ecuación modificada de la media y la varianza condicional ........................................ 73 4.3.3 Pruebas de diagnóstico para la modelación GARCH ................................................... 73 4.4 RESULTADOS .................................................................................................................... 75 4.4.1 Datos ............................................................................................................................ 75 4.4.2 Estadística descriptiva y pruebas de estacionariedad ................................................. 76 4.4.3 Modelación GARCH ..................................................................................................... 82 4.4.4 Discusión de resultados ............................................................................................... 85 4.5 CONCLUSIONES Y LIMITACIONES ..................................................................................... 88 5 CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 90 Bibliografía ........................................................................................................................................ 94 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Precio | |
| dc.subject | Volatilidad | |
| dc.subject | Bitcoin | |
| dc.title | Modelación del comportamiento del precio y la volatilidad de Bitcoin | |
| dc.type | Tesis de Doctorado | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Ruiz Sánchez, Edgar Abraham | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.degree.name | DOCTORADO EN ESTUDIOS ECONOMICOS | |
| dc.degree.department | CUCEA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONOMICOS | |
| dc.contributor.director | Sierra Juárez, Guillermo | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA | |
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